Simone矢量自回归模型
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矢量自回归模型（VAR模型）是由克里斯托弗·西姆斯于1980年提出的计量经济模型，用于分析多个内生变量间的动态关系。该模型通过所有当期变量对各变量的若干滞后变量进行回归，无需预先设定经济理论约束条件，是AR模型的推广，可将多元MA和ARMA模型转化为VAR形式 。
VAR模型将每个内生变量表示为系统中所有变量滞后值的函数，包含简化式、递推式和结构式三种表达形式。其中结构式需通过经济理论确定变量间关系，并施加识别假设进行因果分析 。模型采用普通最小二乘法（OLS）进行估计，误差项需满足零均值、协方差矩阵正定及无自相关特性 。其核心思想是平等处理所有变量，通过滞后项反映多变量时间序列的交互影响 。
该模型广泛应用于经济指标预测（如GDP、通胀率）和政策效应模拟（如利率调整影响），可分析随机扰动对经济系统的动态冲击 。在实证研究中常通过脉冲响应函数评估变量间的动态关联 。
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